Die Aufgaben der Treasury sind vielfältig und in jedem Institut unterschiedlich. Daher sind die Steuerung des Liquiditätsrisikos, das Management der Zinsänderungs- und Währungsrisiken und nicht zuletzt auch die Behandlung des Kreditrisikos wichtige Elemente. Ziel dieses Seminars ist es, einen Überblick über die relevanten Themenstellungen im Treasuryumfeld zu vermitteln: Diese gehen von den Herausforderungen aus der Regulatorik und der Risikosteuerung über Instrumente bis hin zur Strategie. Praxisorientierte Beispiele sollen eine integrierte Gesamtbetrachtung vermittelt.

Themenschwerpunkte

  • Wirkungszusammenhänge und Abhängigkeiten in der Gesamtbank als Rahmenbedingungen für das Treasury
  • Regulatorischer Rahmen
    - Überblick über die wichtigsten Normen und Entwicklungen im Liquiditätsrisikoumfeld
    - Rolle der Kennzahlen LCR und NSFR im Treasurymanagement
  • Risikoarten im Treasury
    - Treasuryansätze für das Liquiditäts-, Zinsänderungs- und Kreditrisiko
    - Entstehung des Liquiditätsrisikos und Gegenüberstellung der Risikoarten
    - Der „SPRS “ Analyseprozess und die Bedeutung der Cashflows aus verschiedenen Produkten
  • Instrumente in der Steuerung
    - Cashfloworientierte Steuerung
    - Strukturierte Risikotransferinstrumente (ABS)
    - Repogeschäfte
    - Pfandbriefe
  • Treasury-Setup und Steuerungsstrategien
    - Abgrenzung typischer Steuerungsstrategien für Markt- und Adressrisiken: Spektrum von passiven bis aktiven Strategien
    - Einbindung des Liquiditätsrisikos: Collateral Management
    - Performancerechnung
    - Risikolimitierung für den ICAAP: Risikosteuerung und –begrenzung mittels LVaR
    - Definition von Bewertungskurven und Abgrenzung des Liquiditätsspreads
    - Methoden für Performancerechnung und Beispielrechnungen
  • Organisatorische Aspekte im Treasuryprozess

Zielsetzung/Nutzen

Sie erhalten einen fundierten Überblick über alle relevanten Themenstellungen im Treasuryumfeld.

Zielgruppe

Leiter und Mitarbeiter aus den Bereichen Banksteuerung/Controlling sowie Treasury- bzw. Depot-A-Management.

Hinweise

Referenten sind Henning Heuter und Tobias Würtenberger.

Henning Heuter ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH. Er berät Kreditinstitute aller Institutsgruppen im In- und Ausland und ist als Seminartrainer aktiv.
Tobias Würtenberger, Diplom-Kaufmann (univ.), Master of Business (Major Finance) und zertifizierter Liquiditätsrisikomanager der Frankfurt School of Finance & Management, ist Berater bei der 1 PLUS i GmbH.