Was sind Zins- und Wechselkursrisiken? Und in welchem Zusammenhang stehen diese Methoden mit der Marktpreisrisikosteuerung nach VR-Control? In diesem Seminar lernen Sie, wie Marktpreisrisiken gesteuert werden können.

Themenschwerpunkte

  • Leitlinien der Marktpreisrisikosteuerung nach VR-Control
  • Grundlagen der Marktpreisrisikosteuerung
  • Aufsichtsrechtliche Basis (Basel, MaRisk)
  • Quantifizierung der Ergebnisse und der Risiken (barwertig und periodisch)
  • Steuerungskonzepte im Rahmen der Marktpreisrisikosteuerung
  • Umsetzung einer Zinsbuchsteuerung
  • Aktuelle Fragen

Zielsetzung/Nutzen

Sie...
  • kennen die unterschiedlichen Arten von Marktpreisrisiken (Zins-, Wechselkursrisiken etc.).
  • sind mit den Konzepten bzgl. periodischer und barwertiger Ergebnismessung vertraut.
  • sind in der Lage, Marktpreisrisiken mittels moderner periodischer und barwertiger Methoden zu quantifizieren und zu interpretieren.
  • erhalten einen Überblick über die Marktpreisrisikosteuerung nach VR-Control.
  • erhalten einen Überblick über bilanzielle und außerbilanzielle Instrumente der Risikosteuerung und deren Auswirkung auf andere Risikoarten, insb. ADR EG.
  • erhalten einen Überblick über die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die Liquiditätsrisikosteuerung.

Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Controlling, Treasury, Unternehmenssteuerung

Hinweise

Als Trainer fungiert Marko Kienast, Beratung Genossenschaftsbanken Steuerung.