Stripping, Pricing, Risikomessung und Simulation einfacher und komplexer Produkte

Risiken werden oft erst erkannt, wenn das Versagen eines Systems bereits zu einem Unglück geführt hat:

Kennen Sie den Anteil an einfachen/komplexen strukturierten Produkten in Ihrem Portfolio?
Existiert ein System für die Bewertung und das Risikomanagement Ihrer strukturierten Produkte?
Wie stellen Sie fest, ob Ihre Struktur zum Zeitpunkt der Emission zu einem fairen Preis gekauft wurde?
Wie beurteilen Sie, ob Sie Ihre Struktur am Sekundärmarkt „marktkonform“ verkauft haben?
Wie quantifizieren Sie das innewohnende Marktpreis- und Kreditrisiko?
Kennen Sie das Worst Case Szenario, aber auch den Best Case Ihrer Strukturen?

Finden Sie die Antworten im Seminar!

Themenschwerpunkte

  • Definition und Einteilung strukturierter Zinsprodukte
  • Bausteinprinzipien und Grenzen der Produktzerlegung
  • Aufbau und Konstruktion einer Bewertungskurve für strukturierte Zinsprodukte
  • Pricing und Risikoanalyse der Basisbausteine strukturierter Zinsprodukte
  • Optionen als Grundbausteine strukturierter Zinsprodukte
  • Strukturierte Zinsprodukte der ersten und zweiten Generation
  • Stripping, Pricing, Risikomanagement und Simulation

Zielsetzung/Nutzen

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse über den Einsatz unterschiedlicher strukturierter Zinsprodukte, sowie deren Analyse und Bewertung. Weiterhin kennen Sie die Vorgehensweise für die Kalkulation, das Pricing und können den optimalen Kauf- und Verkaufszeitpunkt abschätzen.

Zielgruppe

Leiter und Mitarbeiter aus den Bereichen Banksteuerung und Controlling

Hinweise

Ihr Trainer bei dieser Veranstaltung ist Christian Karl, Seminartrainer und Consultant, 1 PLUS i Consulting.

Im Rahmen seiner Trainertätigkeit ist Christian Karl als Dozent im europäischen Raum in diversen Großbanken, Landesbanken, Sparkassen, Akademien und Kapitalanlagegesellschaften tätig.