Die Bedeutung von Investmentfonds in der Banksteuerung ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Als Publikums- oder Spezialfonds in Renten, Aktien oder Immobilien, bieten Fondsstrukturen einige Vorteile gegenüber der Direktanlage. In Sachen Risikomanagement wurden die aufsichtlichen Anforderungen durch die MaRisk und aktuelle Sonderprüfungen weiter konkretisiert und der angemessenen Abbildung von Fondsrisiken im Steuerungskreis kommt eine wesentliche Bedeutung zu.


Dieses Seminar wurde speziell dafür konzipiert, Klarheit über den tatsächlichen Umfang der Anforderungen an eine ordnungsgemäße Angemessenheitsprüfung zu schaffen. Hierbei steht die Nutzung von fremdgelieferten Risikokennzahlen der Union Investment, aber auch Drittanbietern im Fokus.

Themenschwerpunkte

  • Erkenntnisse aus aktuellen § 44er-Prüfungen und Bundesbankgesprächen
  • Anforderungen an eine angemessene Abbildung von Fondsrisiken in Sachen
  • Strategie, Risikoinventur, Risikomessung, Emittenten- und Strukturlimit, Auslagerung
  • Neuerungen im Muster-Risikohandbuch in der Risikoinventur
  • Neuerungen im Bereich der Modellvalidierung und Angemessenheitsreporting von UI
  • Angemessenheitsnachweis von Fremdfonds
  • Besonderheiten bei Immobilienfonds
  • Periodische und barwertig Fondsrisikomessung in VR-C
  • Cashflowsteuerung mit Fondsanteilen
  • Nutzungsmöglichkeiten stabiler Intra- und Inter-Korrelationen bei der Risikoermittlung
  • Planung und ex-post Analyse von Fondspositionen

Zielsetzung/Nutzen

  • Sie erhalten Informationen aus aktuellen Sonderprüfungen aus erster Hand.
  • Sie wissen, wie Risiken abgebildet werden und diese auf Basis des DGRV-Musterrisikohandbuches gemessen werden können.
  • Sie erhalten einen Überblick über das Leistungsangebot der Union Investment.
  • Sie profitieren von der mehrjährigen Erfahrung des BWGV bei der Umsetzung von Angemessenheitsnachweisen von Fremdfonds
  • Sie erhalten konkrete Umsetzungshinweise zur Einbindung von Fonds in der neuen Risikotragfähigkeit

Zielgruppe

Mitarbeiter aus dem Bereich Risikocontrolling, Unternehmenssteuerung, Treasury und interessierte Mitarbeiter aus anderen Bereichen.

Hinweise

Als Referenten fungieren Leif Schönstedt, Direktor Regionales Accountmanagement, Union Investment Institutional GmbH sowie Herr Steffen Seiss, Senior Berater Zukunftsfähigkeit - Bereich Steuerung, BWGV.