Wichtige Risikokennzahlen werden anhand realistischer Praxisbeispiele behandelt und anschaulich vermittelt. Das Seminar bezieht bei allen Beispielen stets das aktuelle Marktgeschehen mit ein und gibt hilfreiche Tipps für den Umgang mit Derivaten speziell aus der Perspektive des Controllings.

Themenschwerpunkte

1. Einsatz und Funktionseise von derivativen Finanzinstrumenten
  • Sinn und Zweck eines aktiven Risikomanagements mit Derivaten
  • Wichtige Aspekte zum Risikocontrolling von derivativen Instrumenten

2.  Bewertung von Zins- und Währungsderivaten
  • Lineare Absicherungsstrategien: Swaps und Termingeschäfte
  • Logische Preisherkunft und Marktwertentwicklungen von Zinsswaps
  • Wichtige Aspekte zur Risikoquantifizierung und -controlling von Swaps
  • Marktwertentwicklung und Risiko-Exposure-Betrachtung von Zins- und Währungsinstrumenten

3.  Controlling-Prozess im Derivate-Einsatz
  • Risikobetrachtung: Marktpreis- und Adressenausfallrisiko
  • Die Bedeutung von Collaterals im Derivategeschäft
  • Herausforderungen im Controlling-Prozess:
    - Risk-Measurement (Messung)
    - Risk-Monitoring (Beobachtung) und
    - Risk-Management (Steuerung)
  • Die Bedeutung der Risk-Review-Control: Periodische Überprüfung in
    der Praxis

Zielsetzung/Nutzen

Sie erfahren, wie die Überwachung, Risikokontrolle und Beurteilung des Derivate-Handels speziell aus Controlling Sicht funktioniert. Dabei erlernen Sie zwischen risikomindernden und risikoerhöhenden Strategien zu unterscheiden und können die verschiedenen derivativen Instrumente voneinander abgrenzen – sowohl in Ihrer Anwendung (Einsatz im Bankgeschäft) als auch in ihrem Risikogehalt.

Zielgruppe

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Controlling/Unternehmenssteuerung.

Hinweise

Referent ist Herr Predrag Popovic, Dipl.-Kfm. und Managing Partner von DECKER & POPOVIC Management Consulting.

Das Seminar versetzt sie in die Lage, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß § 25 a KWG zu erfüllen.