Durch zahlreiche aufsichtsrechtliche Neuerungen und Vorgaben wird auch das Meldewesen zu den Liquiditätsbestimmungen für Banken immer komplexer. Nicht nur, dass Transaktionsdaten in immer größerem Umfang und einer höheren Granularität gemeldet werden müssen, auch die Häufigkeit der Meldungen und die von der Aufsicht geforderte Zeitnähe stellt für Banken eine enorme Herausforderung dar. Neben den fachlichen Herausforderungen treten zunehmend auch Anforderungen der Aufsicht im Hinblick auf Datenqualität und Datenkonsistenz in den Vordergrund.

 

Die Liquiditätsbestimmungen nach der CRR beinhalten die folgenden Kennziffern und Meldetatbestände:

  • Liquidity Coverage Ratio (LCR)
  • Net Stable Funding Ratio (NSFR)
  • Additional Monitoring Metrics (AMM)
  • Asset Encumbrance

Die Referentin Karin Tell aus dem Bereich Bankbetriebswirtschaft/Bankaufsichtsrecht des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes vermittelt neben den Fachinformationen und der Methodik auch pragmatische Umsetzungsanregungen. Die praktische Umsetzung der EDV-Arbeitsschritte wird durch die Referentin der Fiducia & GAD IT AG, Dominique Brandt, übernommen.

Themenschwerpunkte

  • gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen für die Meldungen aus der CRR sowie aus ergänzenden Verordnungen oder Standards der EBA
  • Struktur der Formulare und Erläuterung der zu meldenden Positionen
  • Berechnung und Interpretation der Kennziffern
  • Beispielbetrachtungen
  • technische Grundlagen der Meldungsbearbeitung in agree21
  • Workflow der Meldungen LCR, NSFR, AMM und Asset Encumbrance
  • Vorgehensweise bei der Bearbeitung der Meldungen
  • maschinelle Versorgung der Meldeformulare und Erläuterung der manuellen Meldepositionen
  • Umgang mit Datenquellen, z.B. OnlineViewing-Listen, Listen zur Unterstützung der Validierung der Meldewerte
  • Ausblick auf die CRR II

Zielsetzung/Nutzen

Sie kennen die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen an die angemessene Liquiditätsstruktur der Institute. Sie entwickeln Verständnis für die Funktionalität der Kennziffern und können so die Umsetzung in der bankinternen IT sachgerecht und zielführend vornehmen.

Zielgruppe

Bankmitarbeiter aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Controlling, Interne Revision, Firmenkreditsachbearbeitung, FirmenkundenBeratung und alle Mitarbeiter, für die dieses Thema relevant ist.

Hinweise

Als Referenten fungieren Karin Tell, Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V. und Dominique Brandt, Fiducia & GAD IT AG.